PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSJP.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSJP.L с DXJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - HSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJP.L returned 11.11%/yr vs 25.49%/yr for DXJP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSJP.L charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.

Доходность

Сравнение доходности HSJP.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSJP.L торгуется в GBP, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJP.L показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 20.87%.

HSJP.L

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

DXJP.L

1 день
0.62%
1 месяц
6.69%
С начала года
20.87%
6 месяцев
24.40%
1 год
56.54%
3 года*
33.50%
5 лет*
25.49%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSJP.L и DXJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.21%18.24%13.93%13.26%-5.31%4.55%14.34%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		20.87%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%10.64%

Correlation

The correlation between HSJP.L and DXJP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.76

The correlation between HSJP.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSJP.L и DXJP.L

Секторы
HSJP.L
DXJP.L

Финансовые услуги

20.9%
19.4%

Промышленность

19.9%
28.3%

Технологии

19.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

17.3%
16.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
4.0%

Здравоохранение

5.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.6%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%
7.5%

Энергетика

0.1%
2.0%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

HSJP.L
20.9%
DXJP.L
19.4%

Промышленность

HSJP.L
19.9%
DXJP.L
28.3%

Технологии

HSJP.L
19.0%
DXJP.L
12.8%

Потребительский циклический сектор

HSJP.L
17.3%
DXJP.L
16.4%

Коммуникационные услуги

HSJP.L
9.6%
DXJP.L
4.0%

Здравоохранение

HSJP.L
5.5%
DXJP.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

HSJP.L
4.3%
DXJP.L
2.6%

Недвижимость

HSJP.L
2.3%
DXJP.L

-

Сырьевые материалы

HSJP.L
1.0%
DXJP.L
7.5%

Энергетика

HSJP.L
0.1%
DXJP.L
2.0%

Коммунальные услуги

HSJP.L
0.0%
DXJP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с HSJP.L:
HSJP.L с XDEQ.LHSJP.L с PRIJ.LHSJP.L с 500P.LHSJP.L с GLDHSJP.L с JRIE.LHSJP.L с DXJA.LHSJP.L с IUHC.L
Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с FJPS.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HMJP.LDXJP.L с SGJP.L

Доходность на риск

HSJP.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJP.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSJP.LDXJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.96

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.03

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.60

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

19.40

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSJP.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJP.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJP.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSJP.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.96

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.34

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HSJP.L и DXJP.L

Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и DXJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSJP.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.22%

-41.75%

+25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.06%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-22.88%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-22.88%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.44%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.91%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJP.L и DXJP.L

Текущая волатильность для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) составляет 3.87%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что HSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSJP.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.24%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

15.02%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

19.06%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

19.04%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

19.44%

-3.52%

Сравнение комиссий HSJP.L и DXJP.L

HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJP.L и DXJP.L

HSJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.40%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSJP.L and DXJP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.

HSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for HSJP.L and 0.45% for DXJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSJP.L и DXJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор