PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSHP с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSHP с LEGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) is a stock, while LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Over the past 3 years, HSHP returned 45.05%/yr vs 23.83%/yr for LEGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSHP и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSHP показывает доходность 61.64%, что значительно выше, чем у LEGR с доходностью 12.39%.

HSHP

1 день
-1.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
61.64%
6 месяцев
48.14%
1 год
153.83%
3 года*
45.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSHP и LEGR

2026 (YTD)2025202420232022
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		61.64%96.10%-23.53%37.12%-1.96%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%30.83%16.25%22.79%7.29%

Correlation

The correlation between HSHP and LEGR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Himalaya Shipping Ltd.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с HSHP:
HSHP с SPYHSHP с NVDAHSHP с ASNDHSHP с ARA.TOHSHP с CORHSHP с APLDHSHP с AIVI
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

HSHP vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSHP
Ранг доходности на риск HSHP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSHP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSHP c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSHPLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.26

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.10

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.94

2.96

+6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.09

11.21

+11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSHP vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSHP на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа LEGR равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSHP и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSHPLEGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.26

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.60

+0.31

Просадки

Сравнение просадок HSHP и LEGR

Максимальная просадка HSHP за все время составила -51.51%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHP и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSHPLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.51%

-36.12%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-10.40%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.51%

-14.25%

-37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-1.50%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-6.61%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.74%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HSHP и LEGR

Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HSHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSHPLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

4.93%

+11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

11.22%

+20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.58%

13.62%

+25.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.63%

16.96%

+25.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.63%

20.31%

+22.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSHP и LEGR

Дивидендная доходность HSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности LEGR в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		4.04%3.57%9.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

HSHP and LEGR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSHP has higher volatility (16.82%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, HSHP dropped -51.51% vs LEGR's -36.12%.

HSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSHP и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор