PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSH.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSH.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both S&P 500 funds. HSH.TO is actively managed, while ZSP-U.TO is passively managed. Over the past 5 years, HSH.TO returned 11.44%/yr vs 15.21%/yr for ZSP-U.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HSH.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSH.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSH.TO показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у ZSP-U.TO с доходностью 11.98%.

HSH.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.02%
С начала года
8.32%
1 год
17.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

ZSP-U.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
8.86%
С начала года
11.98%
1 год
22.36%
3 года*
21.50%
5 лет*
15.21%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSH.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		8.32%15.34%23.32%25.56%-19.90%28.94%16.14%17.33%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		11.98%12.35%34.94%23.04%-13.35%28.39%15.60%15.84%

Correlation

The correlation between HSH.TO and ZSP-U.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between HSH.TO and ZSP-U.TO shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с ENCC.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO

Доходность на риск

HSH.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSH.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSH.TOZSP-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.73

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.43

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.51

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

9.22

-1.35

HSH.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSH.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSH.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSH.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка HSH.TO за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки ZSP-U.TO в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSH.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSH.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-27.70%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.96%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-19.35%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-22.73%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.39%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.47%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.43%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HSH.TO и ZSP-U.TO

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSH.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.40%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.54%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

13.01%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.81%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

18.50%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSH.TO и ZSP-U.TO

HSH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

HSH.TO and ZSP-U.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSH.TO и ZSP-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор