PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSH.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSH.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - HSH.TO is a S&P 500 fund actively managed by Global X, while XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index. HSH.TO is actively managed, while XUSC.TO is passively managed. Over the past year, HSH.TO returned 17.51% vs 22.84% for XUSC.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HSH.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSH.TO показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 12.33%.

HSH.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.02%
С начала года
8.32%
1 год
17.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

XUSC.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
8.57%
С начала года
12.33%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSH.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		8.32%15.34%5.17%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.33%11.40%10.66%

Correlation

The correlation between HSH.TO and XUSC.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between HSH.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с ENCC.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с EQL.TO

Доходность на риск

HSH.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSH.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSH.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.89

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.67

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.02

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

10.85

-2.97

HSH.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSH.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSH.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSH.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка HSH.TO за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSH.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSH.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-18.31%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.60%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-3.02%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-2.59%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.11%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HSH.TO и XUSC.TO

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) имеют волатильность 3.68% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSH.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.56%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.47%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.13%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.64%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

15.64%

+4.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSH.TO и XUSC.TO

HSH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.95%0.94%0.24%

Часто задаваемые вопросы

HSH.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSH.TO is categorized as S&P 500, while XUSC.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSH.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор