PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSH.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSH.TO с HXS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both S&P 500 funds from Global X. HSH.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, HSH.TO returned 11.44%/yr vs 14.98%/yr for HXS.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HSH.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSH.TO показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.55%.

HSH.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.02%
С начала года
8.32%
1 год
17.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.55%
1 год
21.46%
3 года*
21.32%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSH.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		8.32%15.34%23.32%25.56%-19.90%28.94%16.14%17.33%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.55%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%

Correlation

The correlation between HSH.TO and HXS.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.76

The correlation between HSH.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с ENCC.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

HSH.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSH.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSH.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.72

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.40

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.47

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

9.13

-1.26

HSH.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSH.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSH.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSH.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HSH.TO за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSH.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSH.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-27.41%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.74%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-18.98%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-22.63%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.49%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.23%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.36%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HSH.TO и HXS.TO

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеют волатильность 3.68% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSH.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.85%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.54%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.28%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

17.69%

+2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSH.TO и HXS.TO

Ни HSH.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSH.TO and HXS.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSH.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор