PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с SNOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с SNOIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 10.29%/yr for SNOIX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.41%/yr for SNOIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и SNOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у SNOIX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям SNOIX по среднегодовой доходности: -2.66% против 10.29% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

SNOIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
6.20%
С начала года
8.14%
1 год
23.53%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и SNOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		8.14%20.66%5.17%10.84%-3.10%26.26%1.44%22.44%-11.25%12.80%

Correlation

The correlation between HSGFX and SNOIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between HSGFX and SNOIX has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с SNOIX:
SNOIX с QAMNXSNOIX с CRIHXSNOIX с PWLIXSNOIX с SAOAXSNOIX с BPLSXSNOIX с JAKRXSNOIX с WPOPX

Доходность на риск

HSGFX vs. SNOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SNOIX
Ранг доходности на риск SNOIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c SNOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXSNOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.00

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.95

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.28

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

15.42

-17.04

HSGFX vs. SNOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SNOIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и SNOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и SNOIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки SNOIX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SNOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXSNOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-65.34%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-4.50%

-12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-15.33%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-17.66%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-34.43%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-2.12%

-54.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-9.73%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

1.54%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и SNOIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXSNOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.17%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

8.05%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

11.95%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

14.98%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

16.27%

-5.40%

Сравнение комиссий HSGFX и SNOIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SNOIX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и SNOIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SNOIX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.39%6.91%5.10%2.29%7.07%8.98%1.86%1.95%2.06%4.80%0.36%2.79%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and SNOIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to SNOIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs SNOIX's -65.34%.

SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и SNOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор