Сравнение HSFNX с FSRBX
HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) and FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, HSFNX returned 9.19%/yr vs 10.83%/yr for FSRBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HSFNX charges 1.58%/yr vs 0.73%/yr for FSRBX.
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и FSRBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у FSRBX с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям FSRBX по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.83% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 9.19%
FSRBX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам HSFNX и FSRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 7.11% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 4.61% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
Correlation
The correlation between HSFNX and FSRBX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.84 |
The correlation between HSFNX and FSRBX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSFNX vs. FSRBX — Ранг доходности на риск
HSFNX
FSRBX
Сравнение HSFNX c FSRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | FSRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.34 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 3.53 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.93 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и FSRBX
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что меньше максимальной просадки FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и FSRBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSFNX | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -76.89% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -15.60% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -26.05% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -41.95% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -51.23% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.86% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -13.27% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.91% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и FSRBX
Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеют волатильность 5.69% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSFNX | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.53% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 16.99% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 22.65% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 26.87% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 29.51% | -0.19% |
Сравнение комиссий HSFNX и FSRBX
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FSRBX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и FSRBX
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности FSRBX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 2.28% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.26% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HSFNX and FSRBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HSFNX has higher volatility (5.69%) compared to FSRBX (5.53%). In terms of maximum drawdown, HSFNX dropped -70.18% vs FSRBX's -76.89%.
HSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSFNX и FSRBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор