PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSFNX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSFNX с FSLBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, HSFNX returned 10.00%/yr vs 15.12%/yr for FSLBX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSFNX charges 1.58%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.

Доходность

Сравнение доходности HSFNX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSFNX показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 10.00% против 15.12% соответственно.

HSFNX

1 день
0.99%
1 месяц
3.80%
6 месяцев
10.84%
С начала года
15.61%
1 год
29.62%
3 года*
21.94%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.00%

FSLBX

1 день
2.31%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
-10.62%
С начала года
-6.44%
1 год
-10.20%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.94%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSFNX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		15.61%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-6.44%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Correlation

The correlation between HSFNX and FSLBX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.71

Over the past year, the correlation between HSFNX and FSLBX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Small Cap Financial Fund

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с GAFSXHSFNX с FLCHSFNX с SBFAXHSFNX с RYKIXHSFNX с RMBKXHSFNX с XSMO
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY

Доходность на риск

HSFNX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSFNX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSFNXFSLBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.38

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-0.38

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.34

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

-0.64

+6.48

HSFNX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSFNX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSFNX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSFNX и FSLBX

Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, примерно равная максимальной просадке FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и FSLBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSFNXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.18%

-68.20%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-24.67%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-26.06%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-30.87%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.68%

-40.56%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-12.68%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-14.88%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

13.07%

-7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HSFNX и FSLBX

Текущая волатильность для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSFNXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.91%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

17.70%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

22.27%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

23.08%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

23.51%

+5.78%

Сравнение комиссий HSFNX и FSLBX

HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSFNX и FSLBX

Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FSLBX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.09%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		9.51%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%

Часто задаваемые вопросы

HSFNX and FSLBX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLBX has higher volatility (6.91%) compared to HSFNX (5.45%). In terms of maximum drawdown, HSFNX dropped -70.18% vs FSLBX's -68.20%.

HSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSFNX и FSLBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор