Сравнение HSFNX с FIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX).
HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и FIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSFNX и FIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | -0.51% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -9.90% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FIDAX с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям FIDAX по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.43% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.98%
FIDAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSFNX и FIDAX
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FIDAX в 1.24%.
Доходность на риск
HSFNX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск
HSFNX
FIDAX
Сравнение HSFNX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | FIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.10 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.27 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.02 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 0.07 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.10 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HSFNX и FIDAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и FIDAX
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности FIDAX в 53.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 11.05% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 53.48% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и FIDAX
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, примерно равная максимальной просадке FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и FIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSFNX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -70.42% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.82% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -30.89% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -42.09% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -12.97% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -14.12% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 4.89% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и FIDAX
Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеют волатильность 4.68% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSFNX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.63% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 12.82% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 20.58% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.59% | 20.71% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 22.00% | +7.28% |