PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSEF.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEF.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSEF.L (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from HSBC and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSEF.L returned 17.57%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HSEF.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSEF.L показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

HSEF.L

1 день
-0.64%
1 месяц
1.25%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.32%
1 год
37.60%
3 года*
17.57%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEF.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.11%20.85%17.02%-1.33%-8.36%0.81%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between HSEF.L and EXCS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.80

The correlation between HSEF.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSEF.L и EXCS.L

Секторы
HSEF.L
EXCS.L

Технологии

40.2%
45.1%

Финансовые услуги

21.2%
19.5%

Сырьевые материалы

9.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.5%

Промышленность

4.8%
8.3%

Энергетика

4.2%
4.2%

Здравоохранение

4.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

HSEF.L
40.2%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

HSEF.L
21.2%
EXCS.L
19.5%

Сырьевые материалы

HSEF.L
9.3%
EXCS.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

HSEF.L
9.2%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

HSEF.L
4.8%
EXCS.L
8.3%

Энергетика

HSEF.L
4.2%
EXCS.L
4.2%

Здравоохранение

HSEF.L
4.0%
EXCS.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

HSEF.L
2.9%
EXCS.L
2.9%

Коммуникационные услуги

HSEF.L
2.7%
EXCS.L
3.4%

Коммунальные услуги

HSEF.L
1.1%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

HSEF.L
0.6%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HSEF.L:
HSEF.L с EMVL.LHSEF.L с EMQQHSEF.L с XZEM.DEHSEF.L с EMIM.LHSEF.L с WLDS.LHSEF.L с GLDHSEF.L с HDEM.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

HSEF.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEF.L
Ранг доходности на риск HSEF.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEF.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEF.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEF.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSEF.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.88

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.79

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

6.20

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

22.70

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSEF.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEF.L на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEF.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSEF.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.88

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.03

-0.43

Просадки

Сравнение просадок HSEF.L и EXCS.L

Максимальная просадка HSEF.L за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEF.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEF.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-17.51%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.81%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.51%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.34%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-4.85%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.23%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEF.L и EXCS.L

Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) составляет 5.49%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что HSEF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEF.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.66%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

16.55%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

18.88%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.36%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.36%

+0.35%

Сравнение комиссий HSEF.L и EXCS.L

И HSEF.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEF.L и EXCS.L

Ни HSEF.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSEF.L and EXCS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSEF.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEF.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор