PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с CMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSDAX с CMFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSDAX (Hartford Short Duration Fund) and CMFIX (CM Advisors Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, HSDAX returned 2.59%/yr vs 3.18%/yr for CMFIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HSDAX charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for CMFIX.

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и CMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSDAX показывает доходность 0.92%, а CMFIX немного ниже – 0.90%. За последние 10 лет акции HSDAX уступали акциям CMFIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 3.18% соответственно.

HSDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.57%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.59%

CMFIX

1 день
0.79%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.64%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.36%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSDAX и CMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		0.92%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%
CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund		0.90%7.75%4.55%12.38%-3.67%3.06%0.88%2.82%-1.63%2.30%

Correlation

The correlation between HSDAX and CMFIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

CM Advisors Fixed Income Fund

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DFAIXHSDAX с DBLSXHSDAX с DFCFXHSDAX с DHEAX
Часто сравнивают с CMFIX:
CMFIX с CPPAXCMFIX с FOSIXCMFIX с GPARXCMFIX с DLSNXCMFIX с SNSAXCMFIX с BATAXCMFIX с HOBEX

Доходность на риск

HSDAX vs. CMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CMFIX
Ранг доходности на риск CMFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c CMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXCMFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.94

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
2.99

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.68

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

18.20

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. CMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и CMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXCMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.94

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.82

+0.47

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и CMFIX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки CMFIX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и CMFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSDAXCMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-15.96%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-1.64%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-3.65%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-4.81%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

-4.81%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.56%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.04%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.42%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и CMFIX

Текущая волатильность для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) составляет 0.64%, в то время как у CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSDAXCMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.86%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.37%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

3.96%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

4.16%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

3.19%

-0.92%

Сравнение комиссий HSDAX и CMFIX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CMFIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и CMFIX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности CMFIX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund		4.80%3.28%3.91%4.21%1.33%2.49%1.63%2.23%3.34%3.74%3.50%1.85%
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.38%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%

Часто задаваемые вопросы

HSDAX and CMFIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMFIX has higher volatility (1.86%) compared to HSDAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, HSDAX dropped -10.19% vs CMFIX's -15.96%.

HSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSDAX и CMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор