Сравнение HSBH с PBEU
HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности HSBH и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у PBEU с доходностью 9.69%.
HSBH
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSBH и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 21.18% | 10.46% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 9.69% | 11.42% |
Correlation
The correlation between HSBH and PBEU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBH vs. PBEU — Ранг доходности на риск
HSBH
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HSBH c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBH | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBH и PBEU
Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBH | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -17.26% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | 0.00% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.10% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBH и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBH | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 27.99% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 27.99% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 27.99% | -4.98% |
Сравнение комиссий HSBH и PBEU
HSBH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBH и PBEU
Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 0.34% | 0.00% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HSBH and PBEU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for HSBH.
HSBH has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.01% for PBEU.
HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для HSBH и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор