Сравнение HSBH с AAUM
HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) are both Financials Equities funds. HSBH is passively managed, while AAUM is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for AAUM.
Доходность
Сравнение доходности HSBH и AAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у AAUM с доходностью -15.24%.
HSBH
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUM
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSBH и AAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 21.18% | 10.83% |
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -15.24% | 0.10% |
Correlation
The correlation between HSBH and AAUM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBH vs. AAUM — Ранг доходности на риск
HSBH
AAUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HSBH c AAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBH | AAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBH и AAUM
Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки AAUM в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и AAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBH | AAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -28.24% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -19.91% | +17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -12.28% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBH и AAUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBH | AAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 27.77% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 27.77% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 27.77% | -4.76% |
Сравнение комиссий HSBH и AAUM
HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AAUM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBH и AAUM
Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AAUM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.89% | 0.75% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSBH and AAUM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.
AAUM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.34% for HSBH.
They also come from different issuers: ADRhedged and Tema ETFs. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.75% for AAUM.
Подберите оптимальное распределение для HSBH и AAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор