Сравнение HSBC с BN
HSBC (HSBC Holdings plc) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBC in Banks - Diversified, BN in Asset Management. Over the past 10 years, HSBC returned 18.39%/yr vs 15.61%/yr for BN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции BN по среднегодовой доходности: 18.39% против 15.61% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 61.57%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 18.39%
BN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам HSBC и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 21.78% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
BN Brookfield Corporation | -1.31% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between HSBC and BN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
HSBC:
$320.51B
BN:
$107.01B
HSBC:
$6.38
BN:
$0.56
HSBC:
14.52
BN:
80.05
HSBC:
0.71
BN:
175.42
HSBC:
2.52
BN:
1.40
HSBC:
1.84
BN:
2.50
HSBC:
$128.37B
BN:
$76.58B
HSBC:
$65.42B
BN:
$27.02B
HSBC:
$34.27B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. BN — Ранг доходности на риск
HSBC
BN
Сравнение HSBC c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBC | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.69 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 1.90 | +11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBC и BN
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -82.22% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -22.05% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -27.84% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -41.85% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -51.42% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -7.89% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -28.51% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 7.99% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и BN
HSBC Holdings plc (HSBC) и Brookfield Corporation (BN) имеют волатильность 10.18% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 10.05% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 22.60% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 28.82% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 31.27% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 30.17% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и BN
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BN в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и BN
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and BN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (10.18%) compared to BN (10.05%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs BN's -82.22%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор