Сравнение HSBA.L с SHEL
HSBA.L (HSBC Holdings plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 10.92%/yr for SHEL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBA.L и SHEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSBA.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 18.29% против 10.92% соответственно.
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
SHEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам HSBA.L и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
SHEL Shell plc | 19.34% | 13.46% | 0.86% | 14.19% | 52.37% | 35.54% | -42.81% | 2.33% | -1.73% | 11.15% |
Correlation
The correlation between HSBA.L and SHEL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between HSBA.L and SHEL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSBA.L:
£237.40B
SHEL:
$244.29B
HSBA.L:
$1.27
SHEL:
$6.39
HSBA.L:
14.48
SHEL:
13.40
HSBA.L:
0.69
SHEL:
0.67
HSBA.L:
2.56
SHEL:
0.94
HSBA.L:
1.82
SHEL:
1.41
HSBA.L:
$125.68B
SHEL:
$266.82B
HSBA.L:
$61.95B
SHEL:
$41.65B
HSBA.L:
$31.98B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBA.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск
HSBA.L
SHEL
Сравнение HSBA.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBA.L | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.05 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 5.46 | +9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBA.L и SHEL
Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, примерно равная максимальной просадке SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBA.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -67.04% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -13.00% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -18.89% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -20.17% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -67.04% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -8.93% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -13.34% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.86% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBA.L и SHEL
HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBA.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.63% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 17.39% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 21.20% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 24.17% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 29.95% | -5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBA.L и SHEL
Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SHEL в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% | 0.00% |
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBA.L и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBA.L и SHEL
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
HSBA.L and SHEL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор