Сравнение HSBA.L с AZN
HSBA.L (HSBC Holdings plc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBA.L и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSBA.L торгуется в GBp, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 18.29% против 16.57% соответственно.
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
AZN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам HSBA.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.24% | 33.09% | 1.12% | -3.63% | 33.30% | 20.79% | 0.09% | 30.52% | 20.61% | 21.59% |
Correlation
The correlation between HSBA.L and AZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HSBA.L:
£237.40B
AZN:
$279.03B
HSBA.L:
$1.27
AZN:
$6.66
HSBA.L:
14.48
AZN:
26.85
HSBA.L:
0.69
AZN:
0.04
HSBA.L:
2.56
AZN:
4.62
HSBA.L:
1.82
AZN:
5.90
HSBA.L:
$125.68B
AZN:
$60.44B
HSBA.L:
$61.95B
AZN:
$49.37B
HSBA.L:
$31.98B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBA.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
HSBA.L
AZN
Сравнение HSBA.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBA.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.64 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 4.17 | +10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBA.L и AZN
Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBA.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -32.75% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -15.03% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -25.73% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -25.73% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -28.56% | -31.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -13.75% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -8.24% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.93% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBA.L и AZN
HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBA.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.68% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 17.57% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 25.01% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 23.14% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 24.90% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBA.L и AZN
Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBA.L и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBA.L и AZN
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
HSBA.L and AZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор