PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTX с SGMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRTX с SGMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HRTX (Heron Therapeutics, Inc.) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, HRTX returned -32.18%/yr vs -29.61%/yr for SGMO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRTX и SGMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTX показывает доходность -67.12%, что значительно ниже, чем у SGMO с доходностью -48.81%. За последние 10 лет акции HRTX уступали акциям SGMO по среднегодовой доходности: -32.18% против -29.61% соответственно.

HRTX

1 день
-11.60%
1 месяц
-67.37%
С начала года
-67.12%
6 месяцев
-67.37%
1 год
-78.63%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-49.91%
10 лет*
-32.18%

SGMO

1 день
2.07%
1 месяц
60.21%
С начала года
-48.81%
6 месяцев
-56.64%
1 год
-56.30%
3 года*
-44.53%
5 лет*
-54.39%
10 лет*
-29.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTX и SGMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTX
Heron Therapeutics, Inc.		-67.12%-15.03%-10.00%-32.00%-72.62%-56.86%-9.94%-9.41%43.31%38.17%
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.		-48.81%-58.82%87.74%-82.70%-58.13%-51.94%86.44%-27.09%-30.00%437.70%

Correlation

The correlation between HRTX and SGMO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2000 г.

0.23

The correlation between HRTX and SGMO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTX:

$81.05M

SGMO:

$83.77M

EPS

HRTX:

-$0.18

SGMO:

-$0.38

Коэффициент P/S

HRTX:

0.48

SGMO:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

HRTX:

$150.71M

SGMO:

$34.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTX:

$107.18M

SGMO:

$25.51M

EBITDA (12 мес.)

HRTX:

-$20.56M

SGMO:

-$106.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heron Therapeutics, Inc.

Sangamo Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с HRTX:
HRTX с XBIHRTX с NVDA
Часто сравнивают с SGMO:
SGMO с ABCLSGMO с CGENSGMO с DERMSGMO с ATAISGMO с CRONSGMO с OMSGMO с ACRS

Доходность на риск

HRTX vs. SGMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTX
Ранг доходности на риск HRTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SGMO
Ранг доходности на риск SGMO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTX c SGMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTXSGMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.45

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-0.01

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.00

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.65

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

-1.33

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTX vs. SGMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SGMO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTX и SGMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTXSGMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-0.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.17

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HRTX и SGMO

Максимальная просадка HRTX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTX и SGMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTXSGMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.80%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.83%

-86.32%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.93%

-96.48%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.43%

-99.17%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.98%

-99.62%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-99.57%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.66%

-84.04%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.74%

42.47%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTX и SGMO

Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) имеет более высокую волатильность в 65.33% по сравнению с Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) с волатильностью 41.78%. Это указывает на то, что HRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTXSGMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.33%

41.78%

+23.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.23%

115.52%

-35.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.39%

125.65%

-44.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.16%

112.72%

-21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.26%

98.46%

-22.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTX и SGMO

Ни HRTX, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTX и SGMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heron Therapeutics, Inc. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
34.71M
1.44M
(HRTX) Общая выручка
(SGMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HRTX and SGMO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRTX has higher volatility (65.33%) compared to SGMO (41.78%). In terms of maximum drawdown, HRTX dropped -99.97% vs SGMO's -99.80%.

SGMO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTX и SGMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор