PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRTX с SGMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRTX и SGMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности HRTX и SGMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.62%
-83.60%
HRTX
SGMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTX:

-0.03

SGMO:

3.72

Коэф-т Сортино

HRTX:

0.69

SGMO:

3.80

Коэф-т Омега

HRTX:

1.09

SGMO:

1.44

Коэф-т Кальмара

HRTX:

-0.02

SGMO:

5.85

Коэф-т Мартина

HRTX:

-0.07

SGMO:

13.33

Индекс Язвы

HRTX:

35.48%

SGMO:

43.63%

Дневная вол-ть

HRTX:

96.35%

SGMO:

156.21%

Макс. просадка

HRTX:

-99.96%

SGMO:

-99.40%

Текущая просадка

HRTX:

-99.88%

SGMO:

-95.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTX:

$250.96M

SGMO:

$563.24M

EPS

HRTX:

-$0.16

SGMO:

-$1.24

PEG коэффициент

HRTX:

-0.18

SGMO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HRTX:

$147.20M

SGMO:

$52.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTX:

$99.43M

SGMO:

$44.21M

EBITDA (12 мес.)

HRTX:

-$22.21M

SGMO:

-$125.31M

Доходность по периодам

С начала года, HRTX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SGMO с доходностью 354.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRTX имеют среднегодовую доходность -16.65%, а акции SGMO немного впереди с -16.08%.


HRTX

С начала года

-7.06%

1 месяц

41.07%

6 месяцев

-51.08%

1 год

-9.20%

5 лет

-42.26%

10 лет

-16.65%

SGMO

С начала года

354.63%

1 месяц

26.02%

6 месяцев

455.31%

1 год

487.54%

5 лет

-22.75%

10 лет

-16.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRTX c SGMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRTX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.033.72
Коэффициент Сортино HRTX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.693.80
Коэффициент Омега HRTX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.44
Коэффициент Кальмара HRTX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.025.85
Коэффициент Мартина HRTX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.0713.33
HRTX
SGMO

Показатель коэффициента Шарпа HRTX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SGMO равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTX и SGMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
3.72
HRTX
SGMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTX и SGMO

Ни HRTX, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRTX и SGMO

Максимальная просадка HRTX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTX и SGMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.62%
-95.02%
HRTX
SGMO

Волатильность

Сравнение волатильности HRTX и SGMO

Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеют волатильность 38.30% и 39.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.30%
39.68%
HRTX
SGMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTX и SGMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heron Therapeutics, Inc. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab