PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRLYX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRLYX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HRLYX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRLYX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.62%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, HRLYX показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции HRLYX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.23% соответственно.

HRLYX

1 день
0.84%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.18%
1 год
25.10%
3 года*
10.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.85%

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Real Asset Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с JNSMXHRLYX с FESGXHRLYX с TRXAXHRLYX с TZINX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB

Сравнение комиссий HRLYX и GGSIX

HRLYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

HRLYX
Hartford Real Asset Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

HRLYX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRLYX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLYXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.34

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.79

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.43

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.19

6.42

+14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRLYX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRLYX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRLYX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLYXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.34

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между HRLYX и GGSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRLYX и GGSIX

Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок HRLYX и GGSIX

Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRLYXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-52.85%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-10.84%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-26.74%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-30.36%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.45%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-9.25%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.51%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HRLYX и GGSIX

Текущая волатильность для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) составляет 3.01%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRLYXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.36%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

8.53%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

13.51%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

13.38%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

14.29%

-1.45%