Сравнение HRLYX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HRLYX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRLYX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HRLYX показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции HRLYX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.41% соответственно.
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRLYX и GBMFX
HRLYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
HRLYX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
HRLYX
GBMFX
Сравнение HRLYX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRLYX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 3.02 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 4.00 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.91 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | 15.09 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRLYX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 3.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.96 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между HRLYX и GBMFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRLYX и GBMFX
Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HRLYX и GBMFX
Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRLYX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -23.40% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -5.98% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -14.42% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.82% | -23.40% | -13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.64% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -3.29% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.57% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRLYX и GBMFX
Текущая волатильность для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) составляет 3.01%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRLYX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.44% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 5.30% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 7.97% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 7.22% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 7.97% | +4.87% |