Сравнение HRIIX с DISMX
HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) and DISMX (DFA International Small Cap Growth Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, HRIIX returned 96.24% vs 17.66% for DISMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRIIX charges 1.51%/yr vs 0.53%/yr for DISMX.
Доходность
Сравнение доходности HRIIX и DISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRIIX показывает доходность 45.63%, что значительно выше, чем у DISMX с доходностью 8.33%.
HRIIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 45.63%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 96.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISMX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам HRIIX и DISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 45.63% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 8.33% | 27.95% | 1.30% | 19.18% |
Correlation
The correlation between HRIIX and DISMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between HRIIX and DISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRIIX vs. DISMX — Ранг доходности на риск
HRIIX
DISMX
Сравнение HRIIX c DISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIIX | DISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.22 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 1.39 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 5.25 | +23.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIIX | DISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 1.19 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.51 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок HRIIX и DISMX
Максимальная просадка HRIIX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки DISMX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIIX и DISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRIIX | DISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.78% | -41.53% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -12.22% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -10.51% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.23% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIIX и DISMX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что HRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRIIX | DISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 3.88% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 11.63% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 14.29% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.77% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.40% | +5.86% |
Сравнение комиссий HRIIX и DISMX
HRIIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DISMX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIIX и DISMX
Дивидендная доходность HRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DISMX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.82% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 3.95% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRIIX and DISMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (8.66%) compared to DISMX (3.88%). In terms of maximum drawdown, HRIIX dropped -24.78% vs DISMX's -41.53%.
HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRIIX и DISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор