Сравнение HRCVX с SHXPX
HRCVX (Carillon Eagle Growth & Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HRCVX charges 0.96%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HRCVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HRCVX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.18%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRCVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 1.16% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between HRCVX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRCVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HRCVX
SHXPX
Сравнение HRCVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 8.85 | -8.26 |
Просадки
Сравнение просадок HRCVX и SHXPX
Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -0.13% | -52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.13% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -0.03% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 2.95% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 2.95% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 2.95% | +12.92% |
Сравнение комиссий HRCVX и SHXPX
HRCVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCVX и SHXPX
Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 18.06% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRCVX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HRCVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор