Сравнение HRAAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
HRAAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HRAAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRAAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | -2.00% | 17.15% | 17.00% | 14.99% | -16.26% | 13.52% | 13.08% | 22.02% | -7.40% | 18.48% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HRAAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции HRAAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.97% против 0.87% соответственно.
HRAAX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.97%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRAAX и QBDSX
HRAAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
HRAAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
HRAAX
QBDSX
Сравнение HRAAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.60 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.87 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 3.43 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.60 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.17 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HRAAX и QBDSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAAX и QBDSX
Дивидендная доходность HRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | 11.03% | 10.81% | 4.68% | 1.56% | 6.56% | 7.71% | 4.06% | 4.36% | 3.88% | 2.37% | 0.43% | 7.14% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок HRAAX и QBDSX
Максимальная просадка HRAAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -18.38% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -3.09% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -7.40% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -18.38% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -8.41% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.83% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.80% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAAX и QBDSX
Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что HRAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.40% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 2.77% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 3.77% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 4.32% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 5.26% | +8.54% |