PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAAX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRAAX с HBLYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HRAAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HRAAX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRAAX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAAX
Hartford Growth Allocation Fund		-1.23%17.15%17.00%14.99%-16.26%13.52%13.08%22.02%-7.40%18.48%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.68%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HRAAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции HRAAX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 9.05% против 6.69% соответственно.

HRAAX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.91%
1 год
15.72%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.05%

HBLYX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.69%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Growth Allocation Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HRAAX:
HRAAX с SCHDHRAAX с VOOHRAAX с VTIHRAAX с AVEFXHRAAX с BWBIXHRAAX с FYMIXHRAAX с HDGYX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HRAAX и HBLYX

HRAAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии HBLYX в 0.64%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
HRAAX
Hartford Growth Allocation Fund

Доходность на риск

HRAAX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAAX
Ранг доходности на риск HRAAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAAX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAAXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.29

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.20

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

4.64

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAAX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAAX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAAXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.34

Корреляция

Корреляция между HRAAX и HBLYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAAX и HBLYX

Дивидендная доходность HRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAAX
Hartford Growth Allocation Fund		10.95%10.81%4.68%1.56%6.56%7.71%4.06%4.36%3.88%2.37%0.43%7.14%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HRAAX и HBLYX

Максимальная просадка HRAAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAAX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRAAXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-31.36%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-5.59%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-15.92%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-23.19%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-4.49%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.10%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.52%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAAX и HBLYX

Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что HRAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRAAXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.70%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

4.42%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

7.60%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

7.96%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

8.38%

+5.42%