Сравнение HRAAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
HRAAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HRAAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | -2.00% | 17.15% | 17.00% | 14.99% | -16.26% | 13.52% | 13.08% | 22.02% | -7.40% | 18.48% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HRAAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции HRAAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 5.04% соответственно.
HRAAX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.97%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRAAX и BERIX
HRAAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
HRAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
HRAAX
BERIX
Сравнение HRAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.57 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.30 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.77 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 17.74 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.57 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.07 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между HRAAX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAAX и BERIX
Дивидендная доходность HRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | 11.03% | 10.81% | 4.68% | 1.56% | 6.56% | 7.71% | 4.06% | 4.36% | 3.88% | 2.37% | 0.43% | 7.14% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HRAAX и BERIX
Максимальная просадка HRAAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -20.34% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -2.95% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -15.73% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -20.34% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -0.79% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -2.60% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.79% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAAX и BERIX
Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HRAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.55% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 4.29% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 5.38% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 5.94% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 6.00% | +7.80% |