Сравнение HQU.TO с XNDX.DE
HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) are both Nasdaq-100 funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и XNDX.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как XNDX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNDX.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у XNDX.DE с доходностью 21.15%.
HQU.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 18.42%
- С начала года
- 40.64%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 79.57%
- 3 года*
- 46.76%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 33.24%
XNDX.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQU.TO и XNDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 40.64% | 16.47% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 21.15% | -4.26% |
Correlation
The correlation between HQU.TO and XNDX.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQU.TO vs. XNDX.DE — Ранг доходности на риск
HQU.TO
XNDX.DE
Сравнение HQU.TO c XNDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | XNDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.57 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и XNDX.DE
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки XNDX.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и XNDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQU.TO | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -21.47% | -74.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.60% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.28% | -11.08% | -44.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и XNDX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 31.86% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 31.86% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.87% | 31.86% | +13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и XNDX.DE
HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
HQU.TO and XNDX.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и XNDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор