Сравнение HQU.TO с ANAU.DE
HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HQU.TO returned 79.57% vs 41.90% for ANAU.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и ANAU.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как ANAU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANAU.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у ANAU.DE с доходностью 21.13%.
HQU.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 18.42%
- С начала года
- 40.64%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 79.57%
- 3 года*
- 46.76%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 33.24%
ANAU.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQU.TO и ANAU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 40.64% | 26.77% | 40.01% | 23.15% |
ANAU.DE AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc | 21.13% | 15.03% | 37.12% | 10.53% |
Correlation
The correlation between HQU.TO and ANAU.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between HQU.TO and ANAU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQU.TO vs. ANAU.DE — Ранг доходности на риск
HQU.TO
ANAU.DE
Сравнение HQU.TO c ANAU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | ANAU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.83 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 11.44 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | ANAU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.65 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и ANAU.DE
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки ANAU.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и ANAU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQU.TO | ANAU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -23.70% | -72.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -11.16% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.60% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.28% | -3.43% | -51.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 3.74% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и ANAU.DE
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | ANAU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 4.70% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 11.80% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 16.16% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 18.59% | +26.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.87% | 18.59% | +26.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и ANAU.DE
Ни HQU.TO, ни ANAU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HQU.TO and ANAU.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and AXA IM.
Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и ANAU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор