PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с HGXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с HGXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и HGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и HGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%12.78%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у HGXIX с доходностью -1.13%.

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

Hartford Global Impact Fund

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYX

Сравнение комиссий HQIYX и HGXIX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HGXIX в 0.89%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund

Доходность на риск

HQIYX vs. HGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c HGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXHGXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.54

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.87

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

2.54

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. HGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа HGXIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и HGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXHGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между HQIYX и HGXIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и HGXIX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности HGXIX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и HGXIX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки HGXIX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и HGXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXHGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-36.01%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.67%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-32.08%

+18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.94%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-9.04%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.58%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и HGXIX

Текущая волатильность для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) составляет 3.65%, в то время как у Hartford Global Impact Fund (HGXIX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXHGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.49%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

10.43%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

16.76%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.44%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.40%

-1.18%