PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRD.L с DTRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRD.L с DTRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, from HSBC and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPRD.L returned 9.23%/yr vs 4.12%/yr for DTRE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и DTRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPRD.L торгуется в USD, в то время как DTRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPRD.L показывает доходность 6.60%, а DTRE.L немного ниже – 6.59%.

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%

DTRE.L

1 день
0.27%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.59%
6 месяцев
8.58%
1 год
8.80%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRD.L и DTRE.L

2026 (YTD)2025202420232022
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-22.33%
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		6.59%7.73%-11.00%12.84%-25.10%

Correlation

The correlation between HPRD.L and DTRE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between HPRD.L and DTRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPRD.L и DTRE.L

Секторы
HPRD.L
DTRE.L

Недвижимость

98.3%
100.0%

Технологии

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HPRD.L
98.3%
DTRE.L
100.0%

Технологии

HPRD.L
0.3%
DTRE.L

-

Потребительский циклический сектор

HPRD.L
0.1%
DTRE.L

-

Финансовые услуги

HPRD.L
0.0%
DTRE.L

-

Сырьевые материалы

HPRD.L

-

DTRE.L

-

Коммуникационные услуги

HPRD.L

-

DTRE.L

-

Потребительский защитный сектор

HPRD.L

-

DTRE.L

-

Энергетика

HPRD.L

-

DTRE.L

-

Здравоохранение

HPRD.L

-

DTRE.L

-

Промышленность

HPRD.L

-

DTRE.L

-

Коммунальные услуги

HPRD.L

-

DTRE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с DTRE.L:
DTRE.L с TRET.LDTRE.L с AREG.LDTRE.L с IUSP.LDTRE.L с IWDP.LDTRE.L с IASP.LDTRE.L с GLRA.LDTRE.L с EPRA.L

Доходность на риск

HPRD.L vs. DTRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DTRE.L
Ранг доходности на риск DTRE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c DTRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRD.LDTRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.66

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.05

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

2.86

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. DTRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DTRE.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и DTRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRD.LDTRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.66

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.19

+0.50

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и DTRE.L

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки DTRE.L в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и DTRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRD.LDTRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-35.46%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.80%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-20.93%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-15.29%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-21.80%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.07%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и DTRE.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) составляет 3.69%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRD.LDTRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.44%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.76%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

13.29%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.11%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.11%

-1.18%

Сравнение комиссий HPRD.L и DTRE.L

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DTRE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и DTRE.L

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности DTRE.L в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		2.61%2.74%2.42%2.20%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%

Часто задаваемые вопросы

HPRD.L and DTRE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.

Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.60% for DTRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и DTRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор