PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTRE.L с AREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DTRE.L и AREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE.L показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у AREG.L с доходностью 4.96%.


DTRE.L

1 день
0.22%
1 месяц
1.70%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
9.85%
3 года*
1.50%
5 лет*
10 лет*

AREG.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.69%
С начала года
4.96%
6 месяцев
4.44%
1 год
8.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE.L и AREG.L


Correlation

The correlation between DTRE.L and AREG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between DTRE.L and AREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

DTRE.L vs. AREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTRE.L
Ранг доходности на риск DTRE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE.L c AREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTRE.LAREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.94

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

2.93

+0.59

DTRE.L vs. AREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AREG.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE.L и AREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTRE.LAREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.37

-0.62

Просадки

Сравнение просадок DTRE.L и AREG.L

Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки AREG.L в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и AREG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DTRE.LAREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.20%

-18.47%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.54%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-5.07%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-5.59%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.05%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE.L и AREG.L

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DTRE.LAREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.21%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.12%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

11.37%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

12.40%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

12.40%

+3.42%

Сравнение комиссий DTRE.L и AREG.L

DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AREG.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE.L и AREG.L

Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist
2.61%2.74%2.42%2.20%1.17%

Часто задаваемые вопросы


DTRE.L and AREG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AREG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AREG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.

They also come from different issuers: First Trust and abrdn. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.40% for AREG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и AREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор