Сравнение DTRE.L с IUSP.L
DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs 8.66%/yr for IUSP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.L.
Доходность
Сравнение доходности DTRE.L и IUSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTRE.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 13.45%.
DTRE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам DTRE.L и IUSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 6.86% | 0.17% | -9.49% | 7.19% | -18.73% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 13.45% | -3.93% | 7.50% | 7.68% | -15.37% |
Correlation
The correlation between DTRE.L and IUSP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between DTRE.L and IUSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DTRE.L и IUSP.L
Секторы
DTRE.L
IUSP.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DTRE.L
IUSP.L
Сырьевые материалы
DTRE.L
-
IUSP.L
-
Коммуникационные услуги
DTRE.L
-
IUSP.L
-
Потребительский циклический сектор
DTRE.L
-
IUSP.L
-
Потребительский защитный сектор
DTRE.L
-
IUSP.L
-
Энергетика
DTRE.L
-
IUSP.L
-
Финансовые услуги
DTRE.L
-
IUSP.L
-
Здравоохранение
DTRE.L
-
IUSP.L
-
Промышленность
DTRE.L
-
IUSP.L
-
Технологии
DTRE.L
-
IUSP.L
-
Коммунальные услуги
DTRE.L
-
IUSP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRE.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск
DTRE.L
IUSP.L
Сравнение DTRE.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE.L | IUSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.59 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 6.00 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.34 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок DTRE.L и IUSP.L
Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и IUSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRE.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.20% | -62.68% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -6.38% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -20.65% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -2.07% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -11.16% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.76% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE.L и IUSP.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRE.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.53% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.40% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 12.59% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.64% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 19.44% | -3.62% |
Сравнение комиссий DTRE.L и IUSP.L
DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE.L и IUSP.L
Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IUSP.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.61% | 2.74% | 2.42% | 2.20% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.01% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
DTRE.L and IUSP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.40% for IUSP.L.
Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и IUSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор