Сравнение DTRE.L с IWDP.L
DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, from First Trust and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs 5.75%/yr for IWDP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.L.
Доходность
Сравнение доходности DTRE.L и IWDP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DTRE.L на уровне 6.86% и IWDP.L на уровне 6.86%.
DTRE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение доходности по годам DTRE.L и IWDP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 6.86% | 0.17% | -9.49% | 7.19% | -18.73% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 6.86% | 1.71% | 1.22% | 4.00% | -15.22% |
Correlation
The correlation between DTRE.L and IWDP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between DTRE.L and IWDP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DTRE.L и IWDP.L
Секторы
DTRE.L
IWDP.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DTRE.L
IWDP.L
Сырьевые материалы
DTRE.L
-
IWDP.L
-
Коммуникационные услуги
DTRE.L
-
IWDP.L
-
Потребительский циклический сектор
DTRE.L
-
IWDP.L
Потребительский защитный сектор
DTRE.L
-
IWDP.L
-
Энергетика
DTRE.L
-
IWDP.L
-
Финансовые услуги
DTRE.L
-
IWDP.L
Здравоохранение
DTRE.L
-
IWDP.L
-
Промышленность
DTRE.L
-
IWDP.L
-
Технологии
DTRE.L
-
IWDP.L
-
Коммунальные услуги
DTRE.L
-
IWDP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRE.L vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск
DTRE.L
IWDP.L
Сравнение DTRE.L c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE.L | IWDP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.13 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.26 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DTRE.L и IWDP.L
Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -58.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и IWDP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRE.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.20% | -58.29% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -8.61% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -16.50% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -3.40% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -11.23% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.78% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE.L и IWDP.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRE.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.00% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.45% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 10.89% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 13.76% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.54% | +0.28% |
Сравнение комиссий DTRE.L и IWDP.L
DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWDP.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE.L и IWDP.L
Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IWDP.L в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.61% | 2.74% | 2.42% | 2.20% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.03% | 3.13% | 3.17% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
DTRE.L and IWDP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.59% for IWDP.L.
Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и IWDP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор