PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE.L с EPRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE.L с EPRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, from First Trust and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs 6.12%/yr for EPRA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for EPRA.L.

Доходность

Сравнение доходности DTRE.L и EPRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTRE.L показывает доходность 6.86%, а EPRA.L немного ниже – 6.79%.

DTRE.L

1 день
0.22%
1 месяц
1.70%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
9.85%
3 года*
1.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPRA.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.61%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.50%
1 год
12.77%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE.L и EPRA.L

2026 (YTD)2025202420232022
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		6.86%0.17%-9.49%7.19%-18.73%
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		6.79%3.12%1.31%4.40%-15.68%

Correlation

The correlation between DTRE.L and EPRA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between DTRE.L and EPRA.L shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTRE.L и EPRA.L

Секторы
DTRE.L
EPRA.L

Недвижимость

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

DTRE.L
100.0%
EPRA.L
99.6%

Сырьевые материалы

DTRE.L

-

EPRA.L
0.0%

Коммуникационные услуги

DTRE.L

-

EPRA.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

DTRE.L

-

EPRA.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

DTRE.L

-

EPRA.L
0.0%

Энергетика

DTRE.L

-

EPRA.L
0.0%

Финансовые услуги

DTRE.L

-

EPRA.L
0.1%

Здравоохранение

DTRE.L

-

EPRA.L
0.0%

Промышленность

DTRE.L

-

EPRA.L
0.0%

Технологии

DTRE.L

-

EPRA.L
0.4%

Коммунальные услуги

DTRE.L

-

EPRA.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Часто сравнивают с DTRE.L:
DTRE.L с TRET.LDTRE.L с AREG.LDTRE.L с IUSP.LDTRE.L с IWDP.LDTRE.L с IASP.LDTRE.L с GLRA.LDTRE.L с WNEW.L
Часто сравнивают с EPRA.L:
EPRA.L с TRET.DEEPRA.L с TRET.ASEPRA.L с TREG.LEPRA.L с SPY2.DEEPRA.L с IQSA.DEEPRA.L с LCWD.LEPRA.L с VNQ

Доходность на риск

DTRE.L vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE.L
Ранг доходности на риск DTRE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EPRA.L
Ранг доходности на риск EPRA.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRA.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRA.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE.L c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRE.LEPRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.21

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.80

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

5.00

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE.L vs. EPRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EPRA.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE.L и EPRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRE.LEPRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.19

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DTRE.L и EPRA.L

Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки EPRA.L в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и EPRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTRE.LEPRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.20%

-35.65%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.95%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-17.01%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-3.51%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-9.83%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.55%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE.L и EPRA.L

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTRE.LEPRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.19%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.50%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

10.52%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.74%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

15.50%

+0.32%

Сравнение комиссий DTRE.L и EPRA.L

DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE.L и EPRA.L

Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		2.61%2.74%2.42%2.20%1.17%
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTRE.L and EPRA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.

Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.10% for EPRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и EPRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор