Сравнение HPR.TO с XSH.TO
HPR.TO (Global X Active Preferred Share ETF) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - HPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Global X, while XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. HPR.TO is actively managed, while XSH.TO is passively managed. Over the past 10 years, HPR.TO returned 7.80%/yr vs 2.82%/yr for XSH.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HPR.TO charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for XSH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPR.TO и XSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPR.TO показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции HPR.TO превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 7.80% против 2.82% соответственно.
HPR.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 7.80%
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам HPR.TO и XSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | 4.79% | 17.78% | 27.79% | 8.31% | -19.54% | 24.30% | 6.35% | 2.43% | -10.17% | 15.69% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
Correlation
The correlation between HPR.TO and XSH.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | -0.00 |
The correlation between HPR.TO and XSH.TO shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPR.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск
HPR.TO
XSH.TO
Сравнение HPR.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPR.TO | XSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.36 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 2.57 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.64 | 10.05 | +30.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPR.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | 1.79 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.74 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок HPR.TO и XSH.TO
Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и XSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPR.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -14.24% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -1.51% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -1.51% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -7.80% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -14.24% | -30.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.05% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -0.93% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.38% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPR.TO и XSH.TO
Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPR.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.80% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.83% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 2.16% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 2.83% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 4.42% | +7.38% |
Сравнение комиссий HPR.TO и XSH.TO
HPR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPR.TO и XSH.TO
Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности XSH.TO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | 4.72% | 4.34% | 4.28% | 5.56% | 5.96% | 4.01% | 5.12% | 4.88% | 4.40% | 3.89% | 4.34% | 4.61% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
HPR.TO and XSH.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for HPR.TO.
HPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XSH.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.64% for HPR.TO and 0.10% for XSH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPR.TO и XSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор