PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPR.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPR.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

HPR.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HPR.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPR.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%7.90%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HPR.TO показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Preferred Share ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с TINF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий HPR.TO и USCL.TO

HPR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HPR.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPR.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPR.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.45

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.76

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.12

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.67

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

2.74

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPR.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPR.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPR.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPR.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.45

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.04

—

Корреляция

Корреляция между HPR.TO и USCL.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPR.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPR.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -36,103.74%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPR.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36,103.74%

-21.85%

-36,081.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-14.94%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35,521.93%

-8.56%

-35,513.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21,811.39%

-2.66%

-21,808.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.63%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HPR.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 1.30%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPR.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.13%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

9.48%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

20.04%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

15.62%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

15.62%

-3.79%