Сравнение HPJS.L с IJPA.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - HPJS.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 15.71%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и IJPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у IJPA.L с доходностью 16.15%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJPA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и IJPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 16.11% | 18.21% | 8.48% | 13.38% | -6.19% | -3.96% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and IJPA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between HPJS.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
IJPA.L
Сравнение HPJS.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | IJPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.16 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 10.36 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | IJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.81 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и IJPA.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, примерно равная максимальной просадке IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и IJPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | IJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -25.10% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.63% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -13.21% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.05% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -6.35% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.25% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и IJPA.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | IJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.11% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 15.54% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.61% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.16% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.58% | -0.64% |
Сравнение комиссий HPJS.L и IJPA.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и IJPA.L
Ни HPJS.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and IJPA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for HPJS.L.
HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.12% for IJPA.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и IJPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор