Сравнение HPJS.L с HSPX.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 19.02%/yr for HSPX.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у HSPX.L с доходностью 10.50%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.50% | 9.36% | 27.32% | 19.94% | -9.10% | 1.89% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and HSPX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between HPJS.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
HSPX.L
Сравнение HPJS.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.05 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 14.81 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.72 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и HSPX.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, примерно равная максимальной просадке HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -25.43% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -7.16% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -20.76% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.24% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -3.44% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.96% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и HSPX.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.66% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 7.23% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 10.65% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.22% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.47% | +0.47% |
Сравнение комиссий HPJS.L и HSPX.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и HSPX.L
HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.93% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and HSPX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HPJS.L.
HPJS.L is categorized as Japan Equities, while HSPX.L is S&P 500. HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор