Сравнение HPJS.L с DXJA.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - HPJS.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 30.27%/yr for DXJA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и DXJA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.87%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJA.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.19%
- 1 год
- 57.93%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPJS.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 20.84% | 23.96% | 31.18% | 34.18% | 17.73% | 0.15% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and DXJA.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between HPJS.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
DXJA.L
Сравнение HPJS.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 6.29 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 20.53 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.92 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.08 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и DXJA.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и DXJA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -31.71% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -9.17% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -22.57% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -5.12% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.81% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и DXJA.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.42% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 15.62% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 19.75% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 21.46% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 23.88% | -7.94% |
Сравнение комиссий HPJS.L и DXJA.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и DXJA.L
Ни HPJS.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and DXJA.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.
HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.48% for DXJA.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и DXJA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор