PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPJP.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPJP.L с HMUD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPJP.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPJP.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while HMUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJP.L returned 9.93%/yr vs 18.77%/yr for HMUD.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJP.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for HMUD.L.

Доходность

Сравнение доходности HPJP.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у HMUD.L с доходностью 10.05%.

HPJP.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
4.02%
С начала года
7.76%
1 год
22.66%
3 года*
9.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMUD.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
8.17%
С начала года
10.05%
1 год
20.19%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.64%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJP.L и HMUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		7.76%23.28%-3.07%16.34%-24.08%-1.77%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		10.05%13.89%25.05%27.48%-20.22%1.37%

Correlation

The correlation between HPJP.L and HMUD.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.62

The correlation between HPJP.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с HPJP.L:
HPJP.L с HMEF.LHPJP.L с HMWD.LHPJP.L с HMWO.LHPJP.L с HNSS.LHPJP.L с HSPX.LHPJP.L с HSTC.LHPJP.L с HSTE.L
Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VOOHMUD.L с VBK

Доходность на риск

HPJP.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPJP.L
Ранг доходности на риск HPJP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJP.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPJP.LHMUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.78

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.75

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.46

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

10.77

-5.02

HPJP.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJP.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа HMUD.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJP.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPJP.L и HMUD.L

Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке HMUD.L в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и HMUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPJP.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-34.31%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-8.29%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-19.48%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.31%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-3.94%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

1.89%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJP.L и HMUD.L

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPJP.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

3.46%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

8.83%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

11.48%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

16.18%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

16.29%

+8.45%

Сравнение комиссий HPJP.L и HMUD.L

HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJP.L и HMUD.L

HPJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.90%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
HPJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPJP.L and HMUD.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.30% for HMUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и HMUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор