Сравнение HPJP.L с HNSS.L
HPJP.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPJP.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJP.L returned 9.93%/yr vs 53.97%/yr for HNSS.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJP.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJP.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJP.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 76.27%.
HPJP.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.18%
- 6 месяцев
- 55.60%
- С начала года
- 76.27%
- 1 год
- 133.62%
- 3 года*
- 53.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPJP.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPJP.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 7.76% | 23.28% | -3.07% | 16.34% | -17.09% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 76.27% | 56.48% | 17.97% | 39.90% | -33.45% |
Correlation
The correlation between HPJP.L and HNSS.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between HPJP.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJP.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HPJP.L
HNSS.L
Сравнение HPJP.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJP.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.33 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 11.28 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJP.L и HNSS.L
Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -51.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJP.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -51.82% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -30.87% | +16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -37.48% | +13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -17.36% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -18.91% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 11.84% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJP.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) составляет 7.80%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJP.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 17.77% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 32.68% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 57.62% | -35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 41.07% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 41.07% | -16.33% |
Сравнение комиссий HPJP.L и HNSS.L
HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJP.L и HNSS.L
Ни HPJP.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJP.L and HNSS.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while HNSS.L is Semiconductors. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор