Сравнение HPHA.DE с IVZ
HPHA.DE (Heidelberg Pharma AG) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. HPHA.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, HPHA.DE returned 3.89%/yr vs 4.83%/yr for IVZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPHA.DE и IVZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPHA.DE торгуется в EUR, в то время как IVZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPHA.DE показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции HPHA.DE уступали акциям IVZ по среднегодовой доходности: 3.89% против 4.83% соответственно.
HPHA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.65%
- 6 месяцев
- -19.61%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -19.24%
- 10 лет*
- 3.89%
- Всё время*
- -14.48%
IVZ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 18.03%
- 1 год
- 56.91%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 4.83%
- Всё время*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам HPHA.DE и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPHA.DE Heidelberg Pharma AG | -0.81% | 1.64% | -34.76% | -24.14% | 3.57% | -31.41% | 228.91% | -12.45% | -25.85% | 51.87% |
IVZ Invesco Ltd. | 18.03% | 38.31% | 9.83% | 2.87% | -13.68% | 45.70% | -5.44% | 17.51% | -49.79% | 9.35% |
Correlation
The correlation between HPHA.DE and IVZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between HPHA.DE and IVZ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPHA.DE vs. IVZ — Ранг доходности на риск
HPHA.DE
IVZ
Сравнение HPHA.DE c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heidelberg Pharma AG (HPHA.DE) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPHA.DE | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.60 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.65 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPHA.DE и IVZ
Максимальная просадка HPHA.DE за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки IVZ в -79.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPHA.DE и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPHA.DE | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -79.78% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.18% | -22.03% | -26.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.27% | -41.05% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.61% | -45.01% | -24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.10% | -77.51% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.03% | -1.88% | -94.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -28.53% | -56.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.87% | 8.59% | +27.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPHA.DE и IVZ
Текущая волатильность для Heidelberg Pharma AG (HPHA.DE) составляет 6.57%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что HPHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPHA.DE | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 12.24% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 26.48% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.11% | 32.97% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 35.71% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 39.00% | +20.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPHA.DE и IVZ
HPHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPHA.DE Heidelberg Pharma AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVZ Invesco Ltd. | 2.85% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPHA.DE и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heidelberg Pharma AG и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HPHA.DE and IVZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HPHA.DE и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор