График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Heidelberg Pharma AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
HPHA.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Heidelberg Pharma AG (HPHA.DE) показал доход в 19.76% с начала года и 2.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HPHA.DE составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.
Heidelberg Pharma AG
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- -12.48%
- 5 лет*
- -17.31%
- 10 лет*
- 4.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.14%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +179.1%, в то время как худший месяц был окт. 2012 г. с доходностью -67.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HPHA.DE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью +62.7%, в то время как худший день был 16 окт. 2012 г. с доходностью -61.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.71% | 6.74% | -2.66% | 1.37% | 19.76% | ||||||||
| 2025 | -2.05% | 15.48% | -0.00% | 8.70% | 12.67% | 38.46% | -10.68% | -12.20% | -15.53% | -4.19% | -2.02% | -14.78% | 1.64% |
| 2024 | -14.71% | -4.08% | 1.96% | -3.53% | -3.99% | -9.00% | 2.66% | -7.04% | -4.78% | 4.60% | -4.00% | 1.67% | -34.76% |
| 2023 | 2.23% | -3.57% | -9.05% | -9.50% | -4.50% | -2.62% | -4.30% | -2.81% | -1.16% | -19.88% | 0.73% | 35.51% | -24.14% |
| 2022 | -9.46% | 46.57% | -14.58% | -3.90% | -5.98% | -4.72% | 18.10% | 2.19% | -19.64% | 12.00% | 13.49% | -13.81% | 3.68% |
| 2021 | -20.75% | 43.64% | -4.81% | -0.53% | -9.63% | 15.38% | -11.54% | -0.87% | -10.23% | -11.24% | -4.95% | -8.20% | -31.48% |
Метрики бенчмарка
Heidelberg Pharma AG: годовая альфа составляет -1.10%, бета — 0.22, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 14.11.2006.
- Эта акция участвовал в 159.75% снижения S&P 500 Index, но только в 36.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.10%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 36.40%
- Участие в снижении
- 159.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HPHA.DE имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heidelberg Pharma AG (HPHA.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HPHA.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.65 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 2.68 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HPHA.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Heidelberg Pharma AG показал максимальную просадку в 97.71%, зарегистрированную 29 авг. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heidelberg Pharma AG составляет 95.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.71% | 7 февр. 2007 г. | 2364 | 29 авг. 2016 г. | — | — | — |
| -2.4% | 18 дек. 2006 г. | 6 | 29 дек. 2006 г. | 5 | 8 янв. 2007 г. | 11 |
| -0.94% | 14 нояб. 2006 г. | 4 | 17 нояб. 2006 г. | 12 | 5 дек. 2006 г. | 16 |
| -0.71% | 14 дек. 2006 г. | 1 | 14 дек. 2006 г. | 1 | 15 дек. 2006 г. | 2 |
| -0.53% | 22 янв. 2007 г. | 3 | 24 янв. 2007 г. | 1 | 25 янв. 2007 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с HPHA.DE
Добавьте Heidelberg Pharma AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HPHA.DE