Сравнение HPAW.L с SPXS.L
HPAW.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HPAW.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPAW.L returned 9.35%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HPAW.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAW.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
HPAW.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам HPAW.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 5.06% | 17.97% | 18.58% | 25.68% | -21.73% | 7.56% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 10.97% |
Correlation
The correlation between HPAW.L and SPXS.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between HPAW.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAW.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
HPAW.L
SPXS.L
Сравнение HPAW.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAW.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.51 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -1.00 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -1.22 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAW.L и SPXS.L
Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAW.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -99.07% | +69.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -99.07% | +88.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -99.07% | +81.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -99.07% | +69.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -98.91% | +96.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -7.69% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 80.82% | -78.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAW.L и SPXS.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HPAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAW.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.01% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.33% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 99.43% | -86.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 47.12% | -30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 35.28% | -19.01% |
Сравнение комиссий HPAW.L и SPXS.L
HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAW.L и SPXS.L
Ни HPAW.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HPAW.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.L.
HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while SPXS.L is S&P 500. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор