PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAW.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPAW.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.


HPAW.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
4.82%
С начала года
5.06%
1 год
15.04%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.35%
10 лет*

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAW.L и LGUS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPAW.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
5.06%17.97%18.58%25.68%-21.73%7.56%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)
9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%9.86%

Correlation

The correlation between HPAW.L and LGUS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between HPAW.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HPAW.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAW.L
Ранг доходности на риск HPAW.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAW.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAW.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAW.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAW.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAW.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPAW.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.30

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

8.84

-3.08

HPAW.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAW.L на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAW.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAW.L и LGUS.L

Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и LGUS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPAW.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-34.26%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.58%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-19.46%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-25.64%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.69%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-5.29%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.23%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAW.L и LGUS.L

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеют волатильность 3.18% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPAW.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.50%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.53%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.52%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

18.10%

-1.83%

Сравнение комиссий HPAW.L и LGUS.L

HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAW.L и LGUS.L

Ни HPAW.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, HPAW.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.L.

HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор