Сравнение HPAW.L с LGUS.L
HPAW.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HPAW.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPAW.L returned 9.35%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HPAW.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAW.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.
HPAW.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAW.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 5.06% | 17.97% | 18.58% | 25.68% | -21.73% | 7.56% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.01% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 9.86% |
Correlation
The correlation between HPAW.L and LGUS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between HPAW.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAW.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
HPAW.L
LGUS.L
Сравнение HPAW.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAW.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.30 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.84 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAW.L и LGUS.L
Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAW.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -34.26% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -8.58% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -19.46% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.64% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.69% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -5.29% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.23% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAW.L и LGUS.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеют волатильность 3.18% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAW.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.15% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.50% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 12.53% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.52% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.10% | -1.83% |
Сравнение комиссий HPAW.L и LGUS.L
HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAW.L и LGUS.L
Ни HPAW.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HPAW.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.L.
HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор