PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAW.L с HWWA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPAW.L и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPAW.L торгуется в USD, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 11.85%.


HPAW.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
4.82%
С начала года
5.06%
1 год
15.04%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.35%
10 лет*

HWWA.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
9.78%
С начала года
11.85%
1 год
25.97%
3 года*
19.95%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAW.L и HWWA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPAW.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
5.06%17.97%18.58%25.68%-21.73%7.56%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
11.85%25.55%15.84%21.86%-17.71%4.73%

Correlation

The correlation between HPAW.L and HWWA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between HPAW.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Доходность на риск

HPAW.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAW.L
Ранг доходности на риск HPAW.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAW.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAW.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAW.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAW.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAW.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPAW.LHWWA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.92

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

11.94

-6.18

HPAW.L vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAW.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа HWWA.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAW.L и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAW.L и HWWA.L

Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и HWWA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPAW.LHWWA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-33.33%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.86%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-15.57%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-26.70%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.03%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-5.33%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.17%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAW.L и HWWA.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) составляет 3.18%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HPAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPAW.LHWWA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.82%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.24%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.33%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.02%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.52%

+0.75%

Сравнение комиссий HPAW.L и HWWA.L

HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAW.L и HWWA.L

HPAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPAW.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.32%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы


HPAW.L and HWWA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAW.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAW.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.

HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HWWA.L is Global Equities. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.25% for HWWA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и HWWA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор