Сравнение HPAW.L с HWWA.L
HPAW.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPAW.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned Index, while HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPAW.L returned 9.35%/yr vs 11.37%/yr for HWWA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HPAW.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAW.L и HWWA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAW.L торгуется в USD, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 11.85%.
HPAW.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
HWWA.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам HPAW.L и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 5.06% | 17.97% | 18.58% | 25.68% | -21.73% | 7.56% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 11.85% | 25.55% | 15.84% | 21.86% | -17.71% | 4.73% |
Correlation
The correlation between HPAW.L and HWWA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between HPAW.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAW.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
HPAW.L
HWWA.L
Сравнение HPAW.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAW.L | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.92 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 11.94 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAW.L и HWWA.L
Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и HWWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAW.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -33.33% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -8.86% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -15.57% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -26.70% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.03% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -5.33% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.17% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAW.L и HWWA.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) составляет 3.18%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HPAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAW.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.82% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 10.24% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 12.33% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.02% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.52% | +0.75% |
Сравнение комиссий HPAW.L и HWWA.L
HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAW.L и HWWA.L
HPAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.32% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HPAW.L and HWWA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAW.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAW.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.
HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HWWA.L is Global Equities. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.25% for HWWA.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и HWWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор