PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPAW.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAW.L с G500.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPAW.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HPAW.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPAW.L returned 9.35%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HPAW.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности HPAW.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPAW.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.57%.

HPAW.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
4.82%
С начала года
5.06%
1 год
15.04%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-1.46%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.57%
1 год
19.70%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAW.L и G500.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAW.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		5.06%17.97%18.58%25.68%-21.73%7.56%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.57%26.32%22.89%31.47%-28.53%8.52%

Correlation

The correlation between HPAW.L and G500.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between HPAW.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с HPAW.L:
HPAW.L с FLES.LHPAW.L с HMEF.LHPAW.L с HMUD.LHPAW.L с HMWD.LHPAW.L с HMWO.LHPAW.L с HNSS.LHPAW.L с HSPX.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

HPAW.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAW.L
Ранг доходности на риск HPAW.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAW.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAW.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAW.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAW.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAW.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPAW.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.30

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.99

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

5.87

-0.11

HPAW.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAW.L на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAW.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAW.L и G500.L

Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAW.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-39.54%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-12.56%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-17.75%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-39.54%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.93%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.08%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.35%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAW.L и G500.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) составляет 3.18%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что HPAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAW.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.77%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.77%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.07%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

20.38%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

20.09%

-3.82%

Сравнение комиссий HPAW.L и G500.L

HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAW.L и G500.L

Ни HPAW.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HPAW.L and G500.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.L.

HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while G500.L is US Equities. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор