Сравнение HPAS.L с USDV.L
HPAS.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both Large Cap Blend Equities funds - HPAS.L tracks the Russell 1000 TR USD while USDV.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAS.L returned 17.72%/yr vs 6.93%/yr for USDV.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAS.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAS.L и USDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAS.L показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 7.22%.
HPAS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам HPAS.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 10.66% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 9.35% |
Correlation
The correlation between HPAS.L and USDV.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between HPAS.L and USDV.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAS.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
HPAS.L
USDV.L
Сравнение HPAS.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAS.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.12 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.42 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.44 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.84 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HPAS.L и USDV.L
Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -27.80% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -6.60% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.23% | -16.30% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.68% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.14% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.58% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAS.L и USDV.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.53% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 7.19% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 9.69% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 12.78% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.33% | +0.40% |
Сравнение комиссий HPAS.L и USDV.L
HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAS.L и USDV.L
HPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPAS.L and USDV.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
HPAS.L tracks Russell 1000 TR USD, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.12% for HPAS.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAS.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор