Сравнение HOU.TO с HXS.TO
HOU.TO (BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HOU.TO is a Leveraged Commodities fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HOU.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, HOU.TO returned 9.40%/yr vs 14.98%/yr for HXS.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOU.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOU.TO показывает доходность 110.15%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью 11.55%.
HOU.TO
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- 97.11%
- С начала года
- 110.15%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- -28.65%
HXS.TO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOU.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU.TO BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF | 110.15% | -29.90% | 9.54% | -26.61% | 21.66% | 115.44% | -98.65% | -2.23% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 11.55% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 15.85% |
Correlation
The correlation between HOU.TO and HXS.TO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between HOU.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOU.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
HOU.TO
HXS.TO
Сравнение HOU.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF (HOU.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOU.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.47 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 9.13 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOU.TO и HXS.TO
Максимальная просадка HOU.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOU.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -27.41% | -72.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.70% | -8.74% | -45.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -18.98% | -39.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.60% | -22.63% | -53.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.49% | -97.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.65% | -4.23% | -91.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 2.36% | +21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOU.TO и HXS.TO
BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF (HOU.TO) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.04% | 3.54% | +23.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.43% | 9.85% | +69.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.19% | 12.54% | +74.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.38% | 15.28% | +60.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.48% | 17.69% | +61.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOU.TO и HXS.TO
Ни HOU.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HOU.TO and HXS.TO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOU.TO is categorized as Leveraged Commodities, while HXS.TO is S&P 500.
Подберите оптимальное распределение для HOU.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор