Сравнение HOU.TO с OILU.TO
HOU.TO (BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF) and OILU.TO (SavvyLong Geared Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - HOU.TO is a Leveraged Commodities fund actively managed by Global X, while OILU.TO is a Oil & Gas fund tracking the Solactive Crude Oil Rolling Futures Index. HOU.TO is actively managed, while OILU.TO is passively managed. Over the past year, HOU.TO returned 63.82% vs 100.51% for OILU.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOU.TO и OILU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOU.TO показывает доходность 110.15%, что значительно ниже, чем у OILU.TO с доходностью 166.07%.
HOU.TO
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- 97.11%
- С начала года
- 110.15%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- -28.65%
OILU.TO
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 13.20%
- 6 месяцев
- 145.51%
- С начала года
- 166.07%
- 1 год
- 100.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOU.TO и OILU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOU.TO BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF | 110.15% | -33.61% |
OILU.TO SavvyLong Geared Crude Oil ETF | 166.07% | -37.71% |
Correlation
The correlation between HOU.TO and OILU.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between HOU.TO and OILU.TO shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOU.TO vs. OILU.TO — Ранг доходности на риск
HOU.TO
OILU.TO
Сравнение HOU.TO c OILU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF (HOU.TO) и SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOU.TO | OILU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.86 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 4.45 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOU.TO и OILU.TO
Максимальная просадка HOU.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OILU.TO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOU.TO и OILU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOU.TO | OILU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -54.53% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.70% | -54.53% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -37.31% | -62.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.65% | -29.55% | -66.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 22.76% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOU.TO и OILU.TO
BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF (HOU.TO) и SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) имеют волатильность 27.04% и 26.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOU.TO | OILU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.04% | 26.69% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.43% | 83.50% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.19% | 91.23% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.38% | 83.50% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.48% | 83.50% | -4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOU.TO и OILU.TO
Ни HOU.TO, ни OILU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HOU.TO and OILU.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOU.TO is categorized as Leveraged Commodities, while OILU.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and LongPoint.
Подберите оптимальное распределение для HOU.TO и OILU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор