PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HOOY с CWII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HOOY и CWII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOY показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.


HOOY

1 день
-1.93%
1 месяц
30.43%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-9.91%
1 год
20.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CWII

1 день
0.00%
1 месяц
10,273.16%
С начала года
13,199.78%
6 месяцев
11,630.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOY и CWII


2026 (YTD)2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
-4.01%-21.95%
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
13,199.78%-45.06%

Correlation

The correlation between HOOY and CWII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

REX CRWV Growth & Income ETF

Доходность на риск

HOOY vs. CWII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 1111
Ранг коэф-та Мартина

CWII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOY c CWII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HOOYCWIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

HOOY vs. CWII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOY и CWII

Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, примерно равная максимальной просадке CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и CWII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HOOYCWIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-51.04%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

0.00%

-28.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.72%

-33.26%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOY и CWII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HOOYCWIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.31%

13,701.30%

-13,644.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.51%

13,701.30%

-13,646.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.51%

13,701.30%

-13,646.79%

Сравнение комиссий HOOY и CWII

HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOY и CWII

Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 144.93%, что больше доходности CWII в 123.26%


ПозицияTTM2025
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
123.26%6.09%
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
144.93%82.87%

Часто задаваемые вопросы


HOOY and CWII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.

HOOY has the higher dividend yield at 144.93%, compared with 123.26% for CWII.

They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.03% for CWII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOY и CWII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор