Сравнение HOOX с TSYX
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -58.08% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between HOOX and TSYX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. TSYX — Ранг доходности на риск
HOOX
TSYX
Сравнение HOOX c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.23 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и TSYX
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -13.39% | -73.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -0.39% | -79.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -2.95% | -34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 18.13% | +119.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 18.13% | +126.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 18.13% | +126.18% |
Сравнение комиссий HOOX и TSYX
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и TSYX
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, что больше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and TSYX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 6.19% for TSYX.
They also come from different issuers: Defiance and TappAlpha. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор